Nse Aktie Optionen Losgröße

Ein Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird. NSE begann den Handel mit Index-Futures am 12. Juni 2000. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Markt Benchmark CNX Nifty Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts wie den zugrunde liegenden Index, die Marktlosigkeit und das Fälligkeitsdatum des Kontrakts. Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die CNX Nifty-Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Der zugrunde liegende Index ist CNX NIFTY. NIFTY-Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den weiten Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Kontrakte für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. h. ein Monat, ein Monat und ein Monat. CNX Nifty Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf Nifty darf nicht kleiner sein als Rs. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe in Bezug auf CNX Nifty Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von CNX Nifty Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für CNX Nifty Futures-Kontrakte gibt es keine Mindest - / Höchstpreise. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsmitglieder zu verhindern, werden Betriebsbereiche auf / - 10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Die zutreffende Menge Freeze Limit basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index gemäß der folgenden Tabelle: Ordertyp / Orderbuch / Orderattribut Regelmäßiger Orderauftrag Stop Loss Order Sofort oder Abbrechen Spread Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE führte den Handel mit Indexoptionen am 4. Juni 2001 ein. Die Optionskontrakte sind im europäischen Stil und in bar abgewickelt und basieren auf dem populären Markt Benchmark CNX Nifty Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die Sicherheitsbeschreibung für die CNX Nifty Optionskontrakte ist: Market type. N Gerätetyp. OPTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE / PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Options on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Optionstyp gibt an, ob es sich um einen Anruf oder um eine Put-Option handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Der zugrunde liegende Index ist CNX NIFTY. CNX Nifty Optionskontrakte haben 3 aufeinander folgende Monatsverträge, zusätzlich 3 Quartalsmonate des Zyklus März / Juni / September / Dezember und 5 nach Halbjahresmonaten des Zyklus Juni / Dezember zur Verfügung, so dass zu jedem Zeitpunkt es würde Optionskontrakte mit mindestens 3-jähriger Laufzeit. Nach Ablauf des nahen Monatsvertrags werden neue Kontrakte (monatlich / vierteljährlich / halbjährlich vertraglich vereinbart) zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. CNX Nifty Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Strike-Preisintervalle 1. Das Strike-Schema für alle nahen (nahe, mittlere und ferne Monate) Indexoptionen ist: Der Wert der Optionskontrakte auf Nifty darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für CNX Nifty Optionskontrakte ist Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. (S / X) (r / 2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - 2/2) t / sqrt (t) d 1 - sqrt (t) C Kurs einer Kaufoption P Kurs einer Verkaufsoption S Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis Auslaufvolatilität Des zugrunde liegenden N eine Standard-Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln repräsentiert den natürlichen Logarithmus einer Zahl. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Die anwendbare Menge der Freeze-Limite basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index gemäß der folgenden Tabelle: Aktienderivate Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat am 12. Juni 2000 den Handel mit Derivaten mit der Einführung von Index-Futures aufgenommen Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Benchmark SP CNX Nifty Index. Seit der Einführung der Indexderivate auf dem populären Benchmark SP CNX Nifty Index im Jahr 2000 hat die National Stock Exchange of India Limited (NSE) heute ein abwechslungsreiches Produktangebot in Aktienderivaten vorangebracht. Die Börse bietet derzeit den Handel in Futures - und Optionskontrakten auf 9 Hauptindizes und 226 Wertpapiere an. Die Börse führte auch den Handel mit Mini-Derivatkontrakten ein, um den kleinen Anlegern den Zugang zu Nifty-Futures und Optionen zu erleichtern. Contract Information Exchange hat unterschiedliche Vertragsbedingungen für verschiedene Produkte. Die Liste der Verträge, die auf Indizes und Aktien in Equity Derivatives verfügbar sind, finden Sie in den folgenden Links. Handelsparameter Preisband. Im Segment Derivate gibt es keine Mindest - / Höchstpreisspannen. Um eine fehlerhafte Auftragserfassung zu verhindern, werden jedoch Betriebsbereiche und Tagesminimum - / Maximalbereiche eingehalten. Tick ​​Größe. Die Tick-Größe in Bezug auf alle Verträge, die zum Handel auf dem Futures Options-Segment der Börse zugelassen sind, beträgt Re.0.05 oder, was von Exchange gelegentlich festgelegt werden kann. Zulässige Losgröße. Der Wert der Kontrakte im Futures Options-Segment darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Auftragsart / Auftragsbuch / Auftragsattribut. Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Trading-System Das Futures - und Options-Trading-System bietet eine vollautomatisierte Handelsumgebung für den bildschirmbasierten, bodenlosen Handel auf bundesweiter Basis und einen Online-Überwachungs - und Überwachungsmechanismus. Das System unterstützt einen auftragsorientierten Markt und bietet eine vollständige Transparenz der Handelsaktivitäten.